Инвестиционная деятельность российских банков и проблемы ее осуществления

Ирина Анатольевна Киселева, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры математических методов в экономике, Российский экономический университет им. Плеханова, Москва, Российская Федерация, . В данной статье рассматриваются особенности инвестиционных рисков в современной банковской системе. Статья посвящена актуальной теме современности — развитию банковского риск - менеджмента, основная задача которого заключается в управлении рисками, в выборе модели оценки допустимого уровня риска. Инвестиционная деятельность неразрывно связана с риском. Именно поэтому так важно уметь сократить риски или предотвратить их. Подход к оценке эффективности инвестиций должен включать обоснованные, с научной точки зрения, механизмы управления инвестиционным портфелем, с целью обеспечения учета действующих рисков, а также оценивать рациональность инвестиционных проектов. Особенности становления российской экономики, которые сложились на сегодняшний день, подтверждают тот факт, что, несмотря на позитивное развитие инвестиционной деятельности, рост уровня рисков в последнее время значительно затрудняет выбор наиболее целесообразных направлений финансирования. Для оптимизации уровня риска сделки положено балансирование инвестиционной политики как в отношении физических лиц, вкладчиков, так и банков. В статье рассмотрены основные виды инвестиционных рисков, на которые инвестор должен обращать особое внимание.

Ваш -адрес н.

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка Банковские риски разделяются на четыре категории: Финансовые риски включают два типа рисков: Чистые риски кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности могут при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка. Спекулятивные риски процентный, валютный и рыночный или позиционный риски , основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток — в противном случае.

Как любая организация, работающая в условиях рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства.

Комплексная оценка финансовых рисков коммерческого банка на . организаций также указывает на актуальность проблемы комплексной оценки рисков .. задолженности, инвестиций удерживаемых до погашения, финансовых.

Риск-ориентированный подход позволяет сосредоточить усилия при планировании на минимизации издержек, вероятности наступления риска. Данный подход предусматривает выделение категорий организаций по степени риска, и проведении соответствующих работ по улучшению состояния риска в организации. В государственной инвестиционной политики данная практика может применятся при отборе инвестиционных площадок на предмет риска и поиска инвестора также может осуществляться при возможности на основании выделенных критериев для определённой инвестиционной площадки, для удовлетворения интересов инвестора и органов власти.

На практике инвестиционный проект — последовательность действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его завершении. Регламентация процесса реализации управления рисками в данном случае предусматривает создание и утверждение методики для расчёта качественной оценки риска для управления инвестиционной привлекательностью региона.

Качественная оценка риска — это первое, что должна сделать фирма, или администрация региона при применении комплексного подхода к управлению риском. Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача — определить возможные виды риска, а также факторы, влияющие на уровень риска при выполнении определенного вида предпринимательской деятельности. Как правило, качественный анализ предпринимательского риска проводится на стадии разработки бизнес-плана.

На данном уровне оценки риска предприниматель должен выявить основные виды рисков, влияющих на планируемые результаты деятельности предприятия. Помимо перечисленных выше видов рисков для коммерческого банка, как и для любого другого предприятия, ими могут быть: Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, то есть неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий.

Надежная банковская финансовая система является залогом успешного функционирования и развития рыночной экономики, необходимой предпосылкой обеспечения роста и стабильности экономики. В совокупности эти две подсистемы становятся основой, обеспечивающей мобилизацию и распределение денежных сбережений общества и стабильность проведения повседневных денежных операций. Хотя структурный переход от централизованно планируемой и контролируемой экономики к новой, функционирующей по рыночным принципам, и содержит в себе многие эффективные элементы, самое главное состоит в том, что необходимо создание надежной банковской и финансовой системы.

В течение последних пятнадцати лет банковский сектор России развивался достаточно высокими темпами.

Возрастающая потребность предприятий в инвестиционных ресурсах и кредитного риска российских коммерческих банков, позволил выделить помимо основных исследований в этой области, пять групп актуальных проблем.

Банковский сектор, являясь частью финансовой системы, деятельность которой связана с рыночными условиями хозяйствования, неизбежно подвергается риску. Располагая информацией о возможном риске банковского сектора, органы власти могут разработать предупредительные мероприятия, направленные на создание конкурентной банковской системы, способной к эффективному распределению кредитных ресурсов и обладающей высоким запасом финансовой устойчивости, который исключал бы возможность системного банковского кризиса.

Устойчивость развития и функционирования банковской системы в настоящее время становится одной из главных ее характеристик Только устойчивая банковская система в долгосрочном плане может выполнять возложенные на нее задачи, с одной стороны, а с другой — служить определенной гарантией общей стабильности экономики. Кризисные явления на мировых и отечественных финансовых рынках подтвердили необходимость совершенствования системы риск-менеджмента в банковской сфере Актуальность развития институтов мониторинга банковских рисков обусловлена тем, что различные сферы экономики, такие как банковская система и реальный сектор, взаимодействуют друг с другом.

Это иногда ведет к распространению негативных явлений из других сфер на банковскую систему. В качестве основы для формирования системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков может являться действующая в настоящее время сеть бюро кредитных историй. Однако на практике не удалось сформировать единую систему бюро кредитных историй. Таким образом, исследование проблем устойчивости банковской системы и создания системы мониторинга и прогнозирования банковских рисков является в настоящее время весьма актуальным.

В целях устойчивого развития банковского сектора государство должно способствовать формированию инфраструктуры регулирования и надзора за деятельностью банков. Ее основными целями были: Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации до г. В данном документе Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации с учетом уроков кризиса активизируют усилия по повышению устойчивости банковского сектора и обеспечению стабильного роста основных показателей его функционирования.

Наблюдается все большее акцентирование внимания Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации на переход к модели развития банковского сектора, ориентированной на долгосрочную эффективность. Достижение такой модели развития банковского сектора возможно при дальнейшем повышении уровня конкуренции, рыночной дисциплины и транспарентности в банковском секторе.

Управление рисками в организации

Связь между активными и пассивными операциями коммерческого банка чрезвычайно сложна. Поэтому необходим четкий анализ всех сфер банковской деятельности. Так, если анализ пассива есть анализ ресурсов банка, то анализ актива есть анализ направлений использования этих ресурсов - на какие цели, в каком объеме, на какой срок и кому они предоставляются.

По активу баланса коммерческого банка можно проследить за распределением ресурсов банка по видам операций. Управление активами и пассивами является неотъемлемой частью финансового банковского менеджмента и позволяет минимизировать финансовые риски кредитных организаций, оптимизируя структуру баланса с целью обеспечения высокого уровня эффективности банковских операций при одновременном сокращении издержек и соблюдении действующих ограничений по рискам.

этому особую актуальность приобретает задача привлечения банковских рисков при кредитовании инвестиционных проектов, управлеmпо рисками инвеспщионного кредитования в самих коммерческих.

Кредитно-финансовая система — является неотъемлемой частью. Финансовый анализ вкоммерческом банке— М: Кредитно-финансовая система— является неотъемлемой частью рыночной экономики. Банки опосредуют связи между вкладчиками ипроизводителями, перераспределяют капитал , повышают общую эффективность производства. Кредиты играют особую роль являясь основным источником финансирования народного хозяйства дополнительными денежными ресурсами. Банковская система основывается на частной иколлективной собственности и направлена на получение дополнительных преимуществ иполучение прибыли.

Для получения прибыли банки активно проводят кредитные операции в следствии чего сталкиваются с кредитным риском , то есть риском неуплаты заёмщиком суммы основного долга ипроцентов, причитающихся кредитору. Существуют ряд факторов и причин, определяющих степень кредитного риска. Эти имногие другие факторы учитываются работниками банка при оценке кредитоспособности предприятия иобеспечения, предложенного взалог.

Повышение доходности кредитных операций иснижение риска по ним— две противоположные цели. Банк как инвестор должен управлять своим ссудным портфелем путем регулирования количества высоко рискованных вложений с менее рискованными, что позволит минимизировать риски. Одним из обязательных условий снижения кредитного риска является диверсификация ссудного портфеля. При этом нельзя забывать о сочетании различных способов обеспечения возврата ссуд: Соблюдение этих правил позволят компенсировать возможные потери по одним кредитным сделкам выгодами от других.

Зачем и как проводить оценку эффективности инвестиционного проекта

Прогноз, предназначенный для далекого будущего, составляется общего характера. Если обратим наше внимание на эти показатели, по состоянию на январь года, общие активы коммерческих банков выросли на 43,9 трлн. Для решения вышеуказанных задач банки должны уделять внимание следующим сторонам: Во-первых, нужно усилить участие коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

АКТУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ Согласно ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

Кредитный риск состоит в том, что погашение основного долга и процентов по ценной бумаге не будет осуществлено в надлежащее время. Оценку кредитного риска по различным видам и отдельным выпускам ценных бумаг дают специализированные агентства. Они присваивают бумагам рейтинг, позволяющий судить о вероятности своевременного погашения обязательств. Кредитный риск связан с уменьшением финансовых возможностей эмитента ценных бумаг, когда он оказывается не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства, а также с обязательствами и способностями правительства государства или его учреждений погашать долги по сделанным им у населения займам, в частности, по выпускаемым правительством облигациям общего характера.

Ценные бумаги государства считаются свободными от кредитного риска благодаря устойчивости экономики, откуда правительство черпает средства для погашения своих долгов и обязательств перед кредиторами в лице населения и финансово-кредитных коммерческих организаций. Способность государства не только получать займы, но и погашать свои обязательства — существенный фактор и условие обеспечения высокой кредитной репутации при выпуске государственных ценных бумаг, становления самого рынка ценных бумаг и четкого функционирования всей финансово-кредитной системы государства.

Риск изменения курса ценных бумаг. Этот риск связан с обратной зависимостью между нормой процента и курсом твердопроцентных ценных бумаг: Это порождает большие проблемы для инвестиционных отделов банков, так как при смене экономической конъюнктуры часто возникает необходимость в мобилизации ликвидности и приходится продавать ценные бумаги в убыток. Рост процентных ставок снижает рыночную цену ранее эмитированных ценных бумаг, причем выпуски с максимальными сроками погашения обычно претерпевают наибольшее падение цены.

Курсовая работа на тему “Инвестиционная деятельность коммерческого банка”

Наибольшее влияние на изменение доходов, по мнению автора, оказывают портфельный риск и риск эффективности текущей деятельности. При этом ключевыми компонентами первого риска являются кредитный риск, риск ставки процента и риск ликвидности. При этом основные банковские риски находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так реализация кредитного риска повлечет за собой реализацию риска несбалансированности ликвидности и наоборот. Причинами данных рисков могут быть различные катастрофы и бедствия, несчастные случаи, социальные потрясения и т.

Все это приводит к сокращению ресурсной базы коммерческих банков, возрастанию В связи с этим весьма актуальным выглядит проблема эффективного управления . кредитные, депозитные, валютные, инвестиционные.

Для современной России, находящейся на переходном этапе экономики, эта тема наиболее актуальна, поскольку инвестиционная деятельность недостаточно развита. Крайний дефицит инвестиций в экономику страны объясняет замедленный рост промышленного производства. Достижение этой цели возможно при условии создания в стране более совершенной технологии трансформации веет видов сбережений в инвестиции. Соответственно, возрастают роль и значение банков, которые, занимая одно из центральных положений в рыночной системе, оказывают существенное воздействие на воспроизводственный процесс.

Активной банковской инвестиционной деятельности препятствует ряд проблем: Серьезную угрозу развития инвестиционной деятельности представляет бегство капитала за рубеж. Оно стало следствием высоких рисков в экономике, в том числе при финансировании инвестиционных проектов, нестабильной институциональной и общественной обстановки, Таким образом, в современных условиях банковская система России не может в полной мере отвечать требованиям активного взаимодействия с реальным сектором экономики, что обуславливает актуальность исследования процесса активизации инвестиционной деятельности банков и проблем, тормозящих этот процесс.

Степень разработанности проблемы Разработке проблем инвестиционной деятельности коммерческих банков, повышению роли банковского капитала в развитии экономики, а так же исследованию банковских рисков посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей:

Лекция 11: Инвестиционные риски (часть 1)

Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!